دانلود مقاله كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی
چکیده
استقرار نظام رتبه‌بندی اعتباری با توجه به حجم انبوه مطالبات معوق بانکها، یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی یکی از بانکهای دولتی داخل با استفاده از شبکههای عصبی است. شبکههای عصبی به دلیل دقت به مراتب بالاتر و حجم محاسبات پایینتر نسبت به سایر روشهای کلاسیک در پیشبینی رفتار اعتباری افراد حقیقی و حقوقی، دارای اولویت هستند. این مقاله نیز با استفاده از شبکههای عصبی توانمند در حوزه پیشبینی، به تهیه و تدوین مدلی به منظور رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک می‌پردازد.
مدل پیشنهادی که دارای ساختار همزمان رو به جلو و جانبی است، شبکه عصبی با اتصالات جانبی نام دارد. نتایج حاصل از این شبکه با شبکه عصبی با تابع فعالسازی شعاعی و شبکه یادگیری کوانتیزه نمودن برداری، در قالب دو مجموعه آموزش و تست مقایسه شده است. مدل پیشنهادی به دلیل توانایی بالا در در پیشبینی مجموعه تست دادههای مشتریان و همچنین نرخ خطای بسیار کم در مقایسه با دو مدل دیگر، به عنوان مدل برتر انتخاب شد. برای ارزیابی هر چه بهتر، خطای ریشه میانگین مربعات علاوهبر معیار دقت مجموعههای آموزش و تست بکار گرفته شده است. بنابراین با طراحی یک شبکه عصبی جدید و قدرتمند و نیز انتخاب دقیق نسبتهای مالی تاثیرگذار در نظام رتبه‌بندی اعتباری، مدل پیشنهادی توانست رفتار مشتریان را با دقت بسیار بالایی در دو گروه خوشحساب و بدحساب پیشبینی نماید.
کلیدواژگان:
ریسک اعتباری
نسبتهای مالی
رتبه‌بندی اعتباری
ریشه میانگین مربعات خطا
شبکه عصبی با اتصالات جانبی
قیمت: 48٬000 تومان
قیمت: 56٬250 تومان
قیمت: 75٬000 تومان